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分類>財經商管

選擇權:理論.實務與風險管理

  • 點閱:8
  • 作者:
  • 出版年:2010[民99]
  • 出版社:智勝文化
  • 出版地:臺北市
  • ISBN:978-957-729-806-5 ; 957-729-806-0
  • 附註:本電子書含光碟資料,購買/借閱後至個人書坊下載 附錄: 由風險中立推導B-S公式等2種 含索引

簡介

本書以口語化方式撰寫,使讀者能很快地進入選擇權領域,並吸收其精華。同時,儘量以本土選擇權、權證或國外交易所之選擇權產品及實際價格為說例,使讀者能透過實際產品例子更加了解課文內容。

本書內容豐富,包括大部分選擇權的相關主題。全書共分三篇20章,包括選擇權基礎篇、選擇權進階篇、風險管理篇。本書新增風險管理篇,內容包括:衍生性商品失利案例探討、風險值VAR的估算、流動性風險、信用風險、回溯測試、壓力測試、VAR的應用等。

本書附有「選擇權評價及策略作圖軟體2.1版」。本版新加入策略作圖,使讀者很快可做出交易策略的到期前及到期時損益圖型。同時也包括蒙地卡羅模擬、二項式、新奇選擇權等的評價。藉著軟體讀者可以很快地求出權證、股票選擇權、期貨選擇權、外匯選擇權等之價格、隱含波動度及避險參數等。

本書於每章章末附一篇實務專欄,使讀者能經由閱讀相關實務報導更加瞭解正文,以達到理論和實務相結合之目標。

全書架構完整,不但適合大專院校相關課程,如期貨與選擇權、財務工程等教學使用,亦可供實務界進修、人員訓練之用。

章節

  • 書名頁(p.ii)
  • 初版序(p.iii)
  • 再版序(p.iv)
  • 本書特色(p.vi)
  • 目錄(p.I)
  • 附錄A 由風險中立推導B-S公式(p.567)
  • 附錄B 買權賣權敏感度之推導(p.571)
  • 選擇權評價及策略作圖軟體 2.1使用說明(p.575)
  • 中文索引(p.581)
  • 英文索引(p.591)
  • 版權頁(p.vii)

作者簡介

陳威光

現職:政治大學金融學系教授。學歷:台南一中畢、成功大學化學系肄、台灣大學經濟系畢、紐約州立大學經濟學博士(主修財務金融)。經歷:彰化銀行行員、電腦公司銷售工程師、台灣經濟研究院初級助理研究員、成功大學會計研究所財務組副教授、政治大學金融學系副教授。研究興趣:選擇權、財務工程、衍生性商品、金融風險管理。教授課程:選擇權、衍生性商品、金融風險管理、新金融商品個案分析、金融市場。

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